prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Tel.:
Konsultacje:
Profesor zwyczajny, Dyrektor Instytutu
bud. Z, pok. 417
krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
71 36 80 340
na stronie uczelni

Stopnie i tytuły naukowe

  • 1979 - magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
  • 1982 - doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
  • 1987 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
  • 1992 - profesor nauk ekonomicznych
  • 2012 - tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • 2012 - Honorowy profesor Politechniki Warszawskiej

Pełnione funkcje

  • Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami
  • Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
  • Kierownik programów Master Studies in Finance i Bachelor Studies in Finance
  • Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
  • Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN
  • Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
  • Członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD)
  • Członek Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • Prezes Zarządu CFA Society of Poland
  • Redaktor naczelny czasopisma "Argumenta Oeconomica"
  • Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma "Finanse" Komitetu Nauk o Finansach PAN
  • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Risk Management in Financial Insitutions"
  • Członek Rady Naukowej czasopisma "Finansowanie Nieruchomości"
  • Członek Rady Programowej czasopisma "Ekonomista"
  • Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma "Przegląd Statystyczny"
  • Członek Rady Programowej czasopisma "Świat Nieruchomości"
  • Członek Rady Programowej czasopisma "Statistics in Transition"

Najważniejsze wyjazdy zagraniczne


• 1.10.1981 - 30.06.1982 - visiting scholar (stypendium Fulbrighta) w Stanford University, Department of Statistics, USA;
• 1.10.1988 - 31.10.1988 - visiting professor w Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania, USA;
• 1.11.1988 - 31.01.1989 - visiting professor w Stanford University, Department of Statistics, USA;
• 1.01.1990 - 31.05.1990 - visiting professor w Temple University, School of Business and Management, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
• 1.02.1997-22.02.1997 - visiting professor w University of Richmond, Business School, Richmond, Virginia, USA.
• Wiele krótkich wizyt w charakterze wykładowcy w następujących krajach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Chiny.

Przedmioty dydaktyczne

  • Finanse;
  • Rynek finansowy;
  • Basics of finance;
  • Financial mathematics;
  • Financial market;
  • Monetary policy;
  • Investment Analysis and Management

Obszary badawcze

  • Rynki finansowe
  • Instrumenty finansowe:
    • podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje);
    • instrumenty pochodne;
  • Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa:
    • analiza ryzyka inwestycji finansowych;
    • strategie zarządzania ryzykiem;
    • teoria portfela;
  • Nieruchomości:
    • inwestycje;
    • finansowanie;
    • zarządzanie ryzykiem;
  • Finanse osobiste,
  • Statystyczna analiza wielowymiarowa,
  • Klasyfikacja,
  • Analiza danych statystycznych.

Ważniejsze publikacje

Książki:

  • Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, praca habilitacyjna, Prace Naukowe AE 371, Wrocław 1987.
  • Estymacja modeli ekonometrycznych, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
  • Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
  • Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 (współautor: T. Jajuga) - NAJLEPSZY PODRĘCZNIK Z ZAKRESU EKONOMII W ROKU 1993.
  • Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  • Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 (współautor: T. Jajuga).
  • Inwestycje finansowe. Wydawnictwo AE Wrocław 1997 (współautorzy K. Kuziak i P. Markowski).
  • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, książka pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec, AE, Wrocław 2000.
  • Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, książka pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002.
  • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, książka pod red. T. Sangowskiego, Branta, Bydgoszcz - Poznań, 2002.
  • Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, GPW w Warszawie, Warszawa, 2002.
  • Giełdowe instrumenty pochodne, GPW, Warszawa 2006.
  • Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW, Warszawa 2006.
  • Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (współautor: Jajuga T.) .
  • Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
  • Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, wyd. 3, GPW, Warszawa 2007.
  • Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (red.).
  • Giełdowe instrumenty pochodne, wyd. 2, GPW, Warszawa 2007.
  • Integrated risk model in household life cycle, UE Wrocław, Wrocław 2015 (współautorzy: Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P.)

Artykuły:

  • On pattern recognition methods in econometric regression model, w: L. F. Pau (ed.), Artificial Intelligence in Economics and Management, s.167-171, North-Holland, Amsterdam 1986.
  • Determining hyperspherical classes of observations, Pattern Recognition Letters 4, s.19-24, 1986.
  • Bayes classification rule for the general discrete case, Pattern Recognition 19, s.413-415, 1986.
  • Linear fuzzy regression, Fuzzy Sets and Systems 20, s.343-353, 1986.
  • A clustering method based on the L1-norm, Computational Statistics and Data Analysis 5, s.357-371, 1987.
  • Elliptically symmetric distributions and their application to classification and regression, w: Pukkila T., Puntanen S.(ed.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, s.491-498, Tampere 1987.
  • L1-norm based fuzzy clustering, Fuzzy Sets and Systems 39, s.43-50, 1991.
  • Application of clustering methods to linear regression, Acta Oeconomica Pragensia 59, s.121-129, Prague 1990.
  • Analyzing heterogeneous data sets in statistics - different approaches, Statistics in Transition, 1, 217-231, 1993.
  • Statistical methods of investment portfolio selection, Badania Operacyjne i Decyzje, 4/1993, s.41-49.
  • Finance - change of paradigm in teaching and research, Argumenta Oeconomica, 1, s.51-60, Wrocław 1995.
  • On the principal components of time series, Statistics in Transition, 2, 201-205, 1995.
  • Optimization in fuzzy clustering, w: Control and Cybernetics, 24, s. 409-419, 1995.
  • Genetic evolution of neural network models for financial market forecasting, w: Nonlinear Financial Forecasting, Proceedings of the First INFFC, s.139-152, 1997 (współautorzy: J. Korczak, J.-P. Novak, E. Dizdarevic, P. Ritter).
  • Classification and data analysis in finance, w: Classification and Related Methods, s. 63-70, Springer,Tokyo 1998.
  • Statistical approach in financial risk management - review of concepts, w: Classification in the information age, s. 115-123, Springer, Berlin 1999.
  • Statistics and data analysis in market risk measurement, w: Gaul W., Opitz O., Schader M. (ed.), Data analysis, scientific modeling and practical application, s. 487-494, Springer, Berlin 2000.
  • Standardisation of data set under different measurement scales, w: Decker R., Gaul W. (ed.), Classification and information processing at the turn of the millenium, s. 105-112, Springer, Berlin 2000 (współautor: M. Walesiak).
  • Dynamic models in the analysis of financial instruments, w: Dynamic Econometric Models, 4, s. 17-23, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
  • The development of the Polish financial market after transformation, w: Analysis and international comparisons of social consequences of transformation processes in post communist countries, s. 33-43, University of Economics, Bratislava 2001.
  • Fuzzy clustering with squared Minkowski distances, Fuzzy Sets and Systems, 120, s. 227-237, 2001 (współautor: P. Groenen).
  • Risk of options - impact of volatility parameter, w: Ruan D., Kacprzyk J., Fedrizzi J. (ed.), Soft computing for risk evaluation and management, s. 487-500, Physica-Verlag, Heidelberg, 2001 (współautor: K. Kuziak).
  • Risk in finance. A statistical approach, w: Zeliaś A. (ed.), Contemporary problems of statistical and econometric research, s. 191-201, AE Kraków 2001.
  • The statistical foundations of financial instrument analysis, w: Zeliaś A. (ed.), Contemporary problems of statistical and econometric research, s. 202-210, AE Kraków 2001.
  • Modeling the relationship in financial risk management - copula analysis, w: Quantitative Methods in Economy and Business - Methodology and Practice in the New Millenium, s. 40-46, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2002.
  • On the generalized distance measure, w: Schwaiger M., Opitz O. (ed.), Exploratory data analysis in empirical research, s. 104-109, Springer, Berlin, 2003 (współautorzy: M. Walesiak, A. Bąk).
  • The general model of financial prices dynamics, w: Dynamic Econometric Models, 5, s. 5-13, Wydawnictwo UMK Toruń, Toruń 2002.
  • Statistical and econometric data analysis - integration of approaches, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 155-162, AE Kraków, 2004.
  • O pewnych modelach decyzji finansowych, Decyzje 1, 2004, s. 37-54.
  • Quantitative methods in finance - development of theory and teaching programs, w: Education of quantitative mathematical-statistical methods on the universities of economics referring to future needs, s. 27-38, Svaty Jur, 2003.
  • Tail dependence in multivariate data - review of some problems, w: Innovations in Classification, Data Science and Information Systems, s. 446-453, Springer-Verlag, Berlin.
  • Application of copula functions in a modelling of relations in multivariate time series, w: Dynamic Econometric Models, s. 15-24, UMK, Toruń 2004.
  • Extreme value analysis and copula, w: Cizek P., Hardle W., Weron R. (ed.), Statistical tools for finance and insurance, s. 45-64, Springer, Berlin 2005 (współautor: Papla D.).
  • Model-based clustering - discussion on some approaches, w: Baier D., Decker R., Schmidt-Thieme L. (ed.), Data Analysis and Decision Support, s. 73-81, Springer, Berlin 2005.
  • Copula approach in two-stock portfolio analysis, Prace Naukowe AE, 1088, s. 203-209, AE Wrocław 2005.
  • Mortgage loans portfolio credit risk modeling - general approach, w: Credit risk of mortgage loans. Modelling and management, s. 120-127, ZBP, Warszawa, 2005.
  • Derivative instruments in real estate market, w: Credit risk of mortgage loans. Modelling and management, s. 372 - 380, ZBP, Warszawa, 2005.
  • Tail dependence in bivariate distributions, Acta Universitas Lodziensis, 194, s. 33-52, 2005.
  • Copula functions in model based clustering, w: From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, s. 606-613, Berlin 2006 (współautor: Papla D.).
  • Statistical analysis of multivariate data - on non-clasical approaches, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 125-131, AE Kraków, 2006.
  • Application of extreme value analysis in portfolio analysis, Prace Naukowe AE, 1133, s. 130-138, AE, Wrocław 2006.
  • Rynek instrumentów finansowych w Polsce (po ukraińsku), w: Ewolucja polskiego systemu bankowego, s. 27-42, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
  • Model risk measurement - general concept and particular models, w: Mathematical, econometrical and computational concepts in finance and insurance, s. 107-115, AE, Katowice 2006 (współautor: Kuziak K.).
  • On advanced credit risk modeling, w: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, s. 65-72, AE, Katowice 2007.
  • Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach, w: Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica, s. 379-387, Łódź 2008.
  • Financial econometrics – 25 years later, w: Dynamic Econometric Models, s. 5-12, UMK, Toruń 2008.
  • Instrumenty finansowe zabezpieczone hipotecznie, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 93-102, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Modelowanie ryzyka kredytowego portfela wierzytelności hipotecznych, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 157-170, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecznych, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 171-186, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Indeksy rynku nieruchomości, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 201-207, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Some standards in the portfolio performance evaluation, w: Rynek kapitałowy. Zeszyty Naukowe, 612, s. 17-29, US, Szczecin 2010.
  • Assessment of model risk in financial markets, Optimum Studia Ekonomiczne, 48, s. 35-43, 2010.
  • Managing risk and investment in small business, w: Managing a small business in the contemporary environment, s. 175-194, Eurilink, Roma 2012.
  • Stabilność finansowa – nowe wyzwania dla nauki finansów, w: Szkice o finansach, s. 117-123, Wydawnictwo UE Katowice, 2012.
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w: Bankowość, s. 244-260, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
  • Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych, w: Przegląd Statystyczny, numer specjalny 1/2012, s. 53-60.
  • Systemic risk and financial stability in insurance: macroprudential policy concerns, w: Macroprudential supervision in insurance. Theoretical and practical aspects, s. 136-152, Palgrave MacMillan, London, 2014.
  • Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym – wprowadzenie, w: Ryzyko instytucji finansowych, współczesne trendy i wyzwania, s. 27-47, CH. Beck, Warszawa 2016.
  • Pomiar i analiza ryzyka – przegląd narzędzi, w: Ryzyko instytucji finansowych, współczesne trendy i wyzwania, s. 341-370, CH. Beck, Warszawa 2016.
  • From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement, Economics and Business Reviews, 16, s. 7-19, Poznań 2016.
  • Model risk in finance – investor perspective, Transformations in Business and Economics, 15, s. 289-304, Vilnius 2016.